Podstawy zespołów Bollinger W latach osiemdziesiątych John Bollinger, wieloletni technik na rynkach, opracował technikę stosowania średniej ruchomej z dwoma pasmami obrotu powyżej i poniżej. W przeciwieństwie do procentowego wyliczenia z normalnej średniej ruchomej, pasma Bollingera po prostu dodaj i odejmowanie odchylenia standardowego odchylenia. Odchylenie standardowe to matematyczna formuła, która mierzy zmienność pokazującą, jak kurs może zmieniać się od jego prawdziwej wartości. Oceniając zmienność cen, pasma Bollingera dostosowują się do warunków rynkowych. To sprawia, że są one tak przydatne dla przedsiębiorców mogą znaleźć prawie wszystkie potrzebne dane o cenach między dwoma zespołami Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak działa ten wskaźnik i jak można go zastosować w swoim handlu Więcej informacji na temat zmienności zawiera sekcja Wskazówki dla inwestorów na lotnych rynkach. Co to jest Bollinger Band Bollinger Bands składa się z linii środkowej i dwóch pasm kanałów cenowych powyżej i poniżej Linia środkowa jest wykładniczą średnią ruchoma, odchylenia standardowe badanego składu Zespoły rozszerzą się i zanikają, gdy cena akcji stanie się zmienną ekspansją lub staje się związana w ścisłym kurczeniu się kursu handlowego Dowiedz się o różnicy między średnią ruchoma prostą a wykładniczą, sprawdzając średnie kroczące Co to są . Akcje mogą handlować przez dłuższy czas w trendzie, choć z pewną zmiennością od czasu do czasu Aby lepiej widzieć trend, handlowcy używają średniej ruchomej do filtrowania akcji cenowej W ten sposób handlowcy mogą zebrać ważne informacje o tym, jak rynek prowadzi handel na przykład po gwałtownym wzroście lub spadku tendencji rynek może konsolidować handel w wąski sposób i przekraczać granice powyżej i poniżej średniej ruchomej Aby lepiej monitorować to zachowanie, handlowcy wykorzystują kanały cenowe, które obejmują działalność handlową wokół Trendy. Wiemy, że rynki handlu są nieregularnie codziennie, mimo że nadal prowadzą trenowanie w trendzie wzrostowym lub spadku Technicy wykorzystują ruch średnie z liniami nośnymi i oporami do przewidywania akcji cenowej Górna oporność i dolne linie podparcia są najpierw rysowane, a następnie ekstrapolowane, aby utworzyć kanały, w których przedsiębiorca oczekuje, że ceny mają być zawarte. Niektórzy przedsiębiorcy rysują proste linie łączące wierzchołki lub dno cen odpowiednio, odpowiednio, górnej lub dolnej skrajnej cenie, a następnie dodać równoległe linie, aby określić kanał, w którym ceny powinny się przemieszczać. Jeśli ceny nie wyjdą z tego kanału, przedsiębiorca może być racjonalnie pewny, że ceny idą zgodnie z oczekiwaniami . Gdy ceny akcji nieustannie dotykają górnego paska Bollingera, ceny są przecenione na odwrót, kiedy ciągle dotykają dolnego pasma, uważa się, że ceny są zbyt długie, powodując sygnał kupna. Kiedy użyjesz pasków Bollingera, wybierz górne i dolne pasma jako cele cenowe Jeśli cena spadnie poniżej dolnego pasma i przekracza średnią na 20 dni w linii środkowej, górna taśma przychodzi s do reprezentowania górnego celu cen W silnym trendzie wzrostowym ceny wahają się między górnym pasmem a 20-dniową średnią ruchoma Kiedy to nastąpi, przejście poniżej 20-dniowej średniej ruchomej ostrzega odwrócenie tendencji do spadku Więcej informacji kierując się wskazówkami dotyczącymi aktywów i korzystając z niego, patrz Śledzenie cen akcji według trendów.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Według Kongresu Stanów Zjednoczonych w 1933 r. Ustawa, która zakazuje bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Nagrodzenie płacowe odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US US Department of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z: 1.Wysokiej oferty na upadłe aktywa firmy od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Dobry z okopów Proste B ollinger Band. Start 1 pokazuje, że Intel złamie dolny pasek Bollinger Band i zamyka się poniżej 22 grudnia. Przedstawiono wyraźny sygnał, że akcje były zbyt zbyt duże. Nasza prosta strategia Bollinger Band wymaga zamknięcia poniżej dolnego pasma, a następnie natychmiastowy następny dzień następnego dnia handlowego był dopiero 26 grudnia, czyli czasu, w którym handlowcy wejdą na swoje pozycje To okazało się być doskonałą transakcją 26 grudnia oznaczał ostatni raz, że Intel będzie handlował poniżej dolnego pasma Od tego dnia do przodu , Intel wzbił się w górę za górną linię Bollinger Band To jest przykład podręcznika, na jaki jest strategia. Podczas gdy ruch w cenie nie był większy, przykład ten służy podkreśleniu warunków, które strategia chce wykorzystać, , patrz Zyskuj z Squeeze. Example 2 Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku NYX Kolejny przykład udanej próby użycia tej strategii znajduje się na wykresie Giełdy Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, gdy złamał dolną granicę Bollingera w dniu 12 czerwca 2006 roku. NYX był wyraźnie w nadwymiarowej strefie Po strategii, technicy handlowcy wejdą w ich zlecenia kupna na NYX w dniu 13 czerwca NYX zamknął się poniżej dolnego pasma Bollingera na drugi dzień, co mogło spowodować obawy wśród uczestników rynku, ale to byłby ostatni raz, gdy zamknął się poniżej dolnego pasma przez pozostałą część miesiąca. Jest to idealny scenariusz, który strategia chce się schwytać Na rysunku 2 presja sprzedaży była skradziona, a Bollinger Bands dostosowuje się do tego, 12 czerwca oznaczało najcięższe otwarcie Otwarcie pozycji w dniu 13 czerwca pozwoliło handlowcom wejść tuż przed zwrotem. przykład 3 Yahoo Inc YHOO W innym przykładzie, Yahoo złamał dolny zespół 20 grudnia 2006 r. Strategia o nazwie za natychmiastowy zakup akcji następnego dnia handlowego. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, nadal była presja na sprzedaż Podczas gdy wszyscy inni handlowali, strategia wymaga zakupu Przerwa dolnej ramki Bollingera sygnalizowały nadmierną kondycję, która okazała się prawidłowa, a Yahoo szybko się odwróciło 26 grudnia Yahoo ponownie testowało niższy pasmo, ale nie zamykało się pod nią To byłby ostatni raz, gdy Yahoo przetestował niższy pas podczas marszu w górę w kierunku górnej części. Zwalczanie bandy do dołu Jak wszyscy wiemy, każda strategia ma swoje wady, a ta z pewnością nie jest wyjątkiem. W poniższych przykładach pokażemy ograniczenia tej strategii i to, co może się zdarzyć, gdy sprawy się nie sprawdzą zgodnie z planem. Gdy strategia jest nieprawidłowa, pasma są nadal złamane i można zauważyć, że cena nadal jej spadek, ponieważ jeździ zespół w dół Niestety, cena nie odbiera szybko, co może spowodować znaczne straty Na dłuższą metę , strategia jest często poprawna, ale większość podmiotów gospodarczych nie będzie w stanie wytrzymać spadków, które mogą wystąpić przed korektą. Na przykład 4 IBM Business Machines IBM Na przykład IBM zamknął poniżej dolna dolara Bollinger Band w dniu 26 lutego 2007 r. Presja na sprzedaż była wyraźnie zbyt wysoka. Strategia wymagała zakupu na akcje następnego dnia handlowego. Podobnie jak poprzednie przykłady, następny dzień sesyjny był dniem wolnym, a ten był nieco niezwykły że presja na sprzedaż spowodowała, że akcje spadły mocno Sprzedaż osiągnęła dobre wyniki z ubiegłego dnia, w którym nastąpiło nabycie akcji, a akcje pozostały poniżej dolnej granicy na najbliższe cztery dni handlowe W końcu 5 marca presja sprzedaży została skończona zapas odwrócił się i skierował się w kierunku środkowego pasa Niestety, do tego czasu nastąpiło uszkodzenie. Przykład 5 Apple Computer Inc AAPL W innym przykładzie, Apple zamknął się poniżej dolnych pasków Bollingera w dniu 21 grudnia 2006 r. Strategia wymaga zakupu Akcje Apple w dniu 22 grudnia Następny dzień, akcje ruszyły w dół. Presja na sprzedaż nadal spadała na giełdzie, gdzie osiągnął najniższy poziom 76 77 więcej niż 6 poniżej wejścia po zaledwie dwadzieścia o dni od momentu wprowadzenia pozycji Wreszcie, w dniu 27 grudnia poprawiono przeterminowany warunek, ale dla większości przedsiębiorców, którzy nie byli w stanie wytrzymać krótkoterminowego wypłaty na 6 dni w ciągu dwóch dni, korekta ta była niewiele pocieszona. sprzedaż kontynuowana w obliczu wyraźnego przeładowania terytorium Podczas sprzedazy nie było sposobu, aby wiedzieć, kiedy się skończy. Jak się dowiedzieliśmy Strategia była słuszna przy użyciu dolnego paska Bollingera, aby podkreślić nadmierne warunki rynkowe Warunki te zostały szybko skorygowane, gdy akcje kierowane z powrotem do środkowego pasma Bollingera. Są jednak czasy, gdy strategia jest prawidłowa, ale nadal utrzymuje się presja sprzedaży W tych warunkach nie ma możliwości poznania, kiedy ciśnienie sprzedaży zostanie zakończone. Dlatego ochrona musi być na miejscu decyzja o zakupie została podjęta W przykładzie z NYX akcje stały się nie do zniesienia po tym, jak zamknął się poniżej dolnego pasma Bollingera po raz drugi Strategia poprawnie wprowadziła nas w to handel. Wszystkie firmy Apple i IBM były różne, ponieważ nie złamały niższego pasma i odbijały się na nie, zamiast tego uległy dalszej sprzedaży presji i pojechały dolną granicę. To często może być bardzo kosztowne. W końcu zarówno Apple, jak i IBM obracają się i to udowodniło, że strategia jest prawidłowa Najlepszą strategią chroniącą nas przed handlem, który będzie kontynuować jazdę na niższym pasmach, jest użycie zleceń na wypadek utraty wagi Podczas badania nad tymi transakcjami stało się jasne, że pięciopunktowy przystanek mógłby cię zdobyć z złych transakcji, ale nadal nie wydostałby się z tych, które działały Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Stop Loss-Order - upewnij się, że używasz It. Summary Kupno na przerwie dolnej Bollinger Band jest prostą strategią, często pracuje W każdym scenariuszu złamanie dolnego pasma było w zbyt dużym regionie Czas transakcji wydaje się być największym problemem Akcje, które łamią dolną granicę Bollinger Band i wchodzą na zbyt duże terytorium napotykają na dużą presję na sprzedaż To presja sprzedaży jest zwykle poprawione szybko Jeśli ciśnienie to nie zostanie skorygowane, zasoby nadal osiągnęły nowe niskie i przechodzą na nadmierne terytorium Aby skutecznie wykorzystać tę strategię, dobrą strategię wyjścia jest na celu Zlecenia stop loss są najlepszym sposobem na ochronę przed zasobami, które będzie nadal jeździć niższym pasmem w dół i osiągać nowe niskie. 1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres Stanów Zjednoczonych wydał w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zabraniała banki komercyjne z udziału w inwestycji. Nagrodzenie płacowe odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia jest up 1. Wstępna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. linie nakreślone w strukturze cen i wokół jej struktury tworzą kopertę, są działaniami cenowymi w pobliżu krawędzi koperty, którą nam interesują. Są to jedne z najpotężniejszych pojęć dostępnych dla inwestora technicznego, ale nie, jest powszechnie uważany, daje bezwzględne sygnały kupna i sprzedaży na podstawie ceny dotykającej pasma To, co robią, to odpowiedź na wieloletnie pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na podstawie względnej Zbrojeni z tymi informacjami, inteligentny inwestor może podejmować decyzje kupna i sprzedaży przez używając wskaźników, aby potwierdzić działanie cenowe. Zanim jednak zaczniemy, potrzebujemy definicji tego, co mamy do czynienia z Pasmami handlowymi są linie wykreślone w strukturze cen i wokół struktury cen, aby utworzyć kopertę. Działanie cen leży w pobliżu krawędzi koperty, która jesteśmy szczególnie zainteresowani Najwcześniejszym odniesieniem do zespołów handlowych, z którymi natknęłam się na literaturę techniczną, jest "The Profit Magic" czasopisma "Transaction Transactioning" autorstwa autora JM Hurst's approach invo wyrównał rysunek wygładzonych kopert wokół ceny, aby ułatwić identyfikację cyklu. Ilustracja 1 przedstawia przykład tej techniki. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na użycie różnych kopert dla cykli o różnych długościach. Kolejny duży rozwój idei pasm handlowych pojawił się w połowie do końca lat 70., jako że pojęcie przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o pewną liczbę punktów lub stały procent w celu uzyskania obwiedni wokół ceny zyskało popularność, podejście, które nadal jest wykorzystywane przez wiele Dobry przykład pokazuje na rysunku 2, gdzie koperta została skonstruowana wokół Dow Jones Industrial Average DJIA Średnia używana jest 21-dniową prostą średnią ruchoma Zespoły są przesuwane w górę iw dół o 4. Procedura tworzenia takiego wykresu jest prosta. Najpierw obliczyć i sprecyzować pożądane średnia Następnie obliczyć górną granicę, mnożąc średnią o 1 plus wybrany procent 1 0 04 1 04 Następnie oblicz dolną granicę, mnożąc średnią o różnicę między 1 a wybrany procent 1 - 0 04 0 96 Wreszcie wykreśl dwa pasma Dla DJIA dwa najbardziej popularne średnie to średnie 20 i 21 dni, a najbardziej popularne odsetki są w przedziale 3 5 do 4 0. Następny główną innowacją była Marc Chaikin z firmy Bomar Securities, która próbując znaleźć jakiś sposób na to, aby rynek miał szerokie pasma, a nie intuicyjne podejście do wyboru losowego, sugerował, że taśmy mają być skonstruowane tak, aby zawierały stały procent dane z ubiegłego roku Rysunek 3 ilustruje to potężne i nadal bardzo przydatne podejście Utrzymał się w średniej z 21 dni i sugerował, że zespoły powinny zawierać 85 danych W ten sposób pasma są przesuwane o 3 i niższe o 2 pasma Bomar wynik Szerokość pasma jest różna dla górnych i dolnych taśm W długotrwałym ruchu byka szerokość pasma górnego będzie się zwiększać, a dolna szerokość pasma będzie się kurczyć Przeciwnie jest prawdą na rynku niedźwiedzi Nie tylko całkowita szerokość pasma zmienia się przez czas, przesunięcie wokół średnich zmian. Zobażanie rynku co się dzieje jest zawsze lepszym podejściem niż powiedzenie rynku, co robić Pod koniec lat 70., a jednocześnie wymianę warrantów i opcji, a na początku lat osiemdziesiątych, kiedy rozpoczął się handel indeksem opcji, koncentrowałem się na zmienności jako kluczowej zmiennej na zmienność, a następnie odwróciłem się ponownie, aby utworzyć własne podejście do pasm handlowych Sprawdziłem dowolną liczbę miar zmienności przed wybraniem odchylenia standardowego, ponieważ metoda określania szerokości pasma I szczególnie zainteresowała odchyleniem standardowym ze względu na swoją wrażliwość na ekstremalne odchylenia W rezultacie pasma Bollingera są bardzo szybkie reagować na duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, paski Bollingera są wykreślane na dwóch odchyleniach standardowych powyżej i poniżej 20-dniowej prostej średniej ruchomej Dane wykorzystane do obliczyć odchylenie standardowe są tymi samymi danymi, co używane dla prostej średniej ruchomej W istocie używasz ruchomych odchyleń standardowych do tworzenia wykresów wokół movi ng średni Okres czasu dla obliczeń jest taki, że jest on opisowy dla tendencji w okresie pośrednim. Zwróć uwagę, że wiele odwróceń występuje w pobliżu pasm, a średnia zapewnia wsparcie i opór w wielu przypadkach. Jest wielka wartość biorąc pod uwagę różne środki cena Typowa cena, wysoka najniższa 3, jest jednym z takich środków, które okazały się użyteczne Ważony bliski, wysoki niski blisko bliski 4, jest inny W celu zachowania przejrzystości, ograniczę moją dyskusję na temat pasm handlowych do wykorzystania zamknięcia ceny budowy zespołów Mój główny nacisk położony jest na okres przejściowy, ale krótko - i długoterminowe aplikacje działają równie dobrze Skoncentrowanie się na pośrednim trendie odwołuje się do krótko - i długoterminowych aren dla odniesienia, nieocenionej koncepcji . Dla rynku akcji i poszczególnych zasobów okres optymalizacji 20 dni jest optymalny przy obliczaniu pasów Bollingera. Opisuje tendencję pośrednią i osiągnął szeroką akceptację. Krótkoterminowa tendencja wydaje się być dobra wytrącony przez dziesięciodniowe obliczenia i długoterminowy trend według 50-dniowych obliczeń. Wybrana średnia powinna być opisowa dla wybranej ramki czasowej Jest to prawie zawsze inna średnia długość niż ta, która okazuje się najbardziej użyteczna dla zakupów z przecinkami i sprzedaje Najprostszym sposobem na zidentyfikowanie właściwej średniej jest wybranie takiej, która zapewnia wsparcie korekcji pierwszego przesunięcia z dołu Jeśli średnia zostanie przekroczona przez korektę, średnia jest za krótka Jeśli z kolei korekcja jest przeciętnie zbyt długa Średni właściwy dobór zapewni wsparcie znacznie częściej niż to jest uszkodzone Patrz rysunek 6.Bollinger Bands może być stosowany praktycznie do każdego rynku lub bezpieczeństwa Na wszystkie rynki i problemy I użyłoby 20-dniowego okresu obliczeniowego jako punktu wyjścia i od niego odejdzie tylko wtedy, gdy okoliczności zmuszą mnie to zrobić W miarę wydłużania liczby okresów, musisz zwiększyć liczbę odchyleń standardowych em w 50 okresach, dwa i dziesiętne odchylenia standardowe są dobrym wyborem, podczas gdy w 10 okresach jeden i dziewięć dziesiątych wykonuje zadanie całkiem nieźle.50 okresów z 2 1 odchyleniem standardowym.10 okresów z 1 9 odchyleniem standardowym. Upper Band 50 dzień SMA 2 1 s pasmo środkowe 50-dniowe SMA dolne pasmo 50-dniowe SMA - 2 1 s. Upper pasmo 10-dniowe SMA 1 9 s pasmo środkowe 10-dniowe SMA dolne pasmo 10-dniowe SMA - 1 9 s. In w większości przypadków, charakter okresów jest niematerialny, wydaje się, że reagują na prawidłowo określone pasma Bollingera, z którego korzystałem na danych miesięcznych i kwartalnych, i wiem, że wielu przedsiębiorców stosuje je na zasadzie intraday. Tagi pasma górnego i dolnego pasma odpowiedzieć na pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na podstawie względnej Sprawa faktycznie skupia się na wyrażeniu stosunkowo względnej podstawie Pasma handlowe nie dają bezwzględnych sygnałów kupna i sprzedaży po prostu dotykając raczej stanowią one ramy, w których cena może być powiązana do wskaźników. Kilka starszych prac stwierdziło, że odchylenie od trendu a s mierzone odchyleniem standardowym od średniej ruchomej wykorzystano do określenia krańcowych stanów przewyższających i zbytych. Polecam jednak wykorzystanie pasm handlowych jako generowania sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskaźnika do działania cen w ramach Z drugiej strony, jeśli cena oznacza, że górna pasmo i działanie wskaźnika nie potwierdzają, że jest to, odbiega to, że mamy sygnał sprzedaży Pierwszą sytuacją jest to, a nie sygnał sprzedaży, jest to sygnał kontynuacji, jeśli sygnał kupna działa. Można również generować sygnały z akcji cenowej w obrębie pojedynczych zespołów. Górna formacja wykresu utworzona poza pasmami, a następnie druga góra wewnątrz pasma stanowi sygnał sprzedaży Nie ma potrzeby, aby druga pozycja górnej pozycji względem pierwszego wierzchołka, tylko względem zespołów Często pomaga w wykrywaniu wierzchołków, w których drugie popychanie przechodzi do nominalny nowy wysoki Oczywiście konwersacja jest prawdziwa za niski. Percent bb i pasmo Wskaźnik pochodzący z zespołów Bollinger B, które nazywam b, może być bardzo pomocny przy użyciu tej samej formuły, którą George Lane użył do stochastycznych wskaźników b mówi nam, gdzie są w pasmach W przeciwieństwie do stochastów, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjmować ujemne wartości i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza pasmami 100 w górnym paśmie, przy 0 jesteśmy w dolnym przedziale Powyżej 100 znajdujemy się powyżej górnych pasów i poniżej 0 znajduje się poniżej dolnego pasma. close - niższy pas band. upper - pasmo dolne. Identyfikator b pozwala nam porównywać akcję cenową na działanie wskaźnika Na dużym nacisku, przypuśćmy, że osiągamy -20 b i 35 dla względnego indeksu siły RSI W kolejnym obniżeniu do nieco niższych poziomów cen po rajdzie, b spadnie tylko do 10, podczas gdy RSI zatrzymuje się na poziomie 40. Dostajemy sygnał kupna spowodowany działaniem cenowym w pasmach Pierwszy nisko pojawił się na zewnątrz z zespołów, podczas gdy druga niska została w środku zespoły Sygnał kupna jest potwierdzony przez RSI, ponieważ nie zrobił nowego niska, dając nam więc potwierdzony sygnał buy signal. upper - pasmo dolne. Pasma handlowe i wskaźniki są dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, wynik podejście do rynków staje się silnym Pasmo, kolejny wskaźnik pochodzący z zespołów Bollingera, może zainteresować handlowców Jest to szerokość pasm wyrażona jako procent średniej ruchomej W przypadku, gdy zakresy wąskie zawężają się, drastycznie zmienia się zmienność w niedaleko przyszłości Na przykład spadek szerokości pasów poniżej 2 dla modelu Standard Poor s 500 doprowadził do spektakularnych ruchów Rynek najczęściej zaczyna się w niewłaściwym kierunku, po tym jak zespoły napinają się przed rozpoczęciem w toku, w tym w styczniu 1991 r. dobry przykład. Zbieranie multiklinelności Zasadniczą zasadą skutecznego wykorzystania analizy technicznej jest unikanie wieloskładnikowości wśród wskaźników wieloliniowości jest po prostu wielokrotnym liczeniem tego samego informatu jonowy jest dobrym przykładem wykorzystania czterech różnych wskaźników pochodzących z tej samej serii kursów zamknięcia. Taki wskaźnik pochodzący z cen zamknięcia, inny od wolumenu i ostatni z przedziału cenowego dostarczy użytecznej grupy wskaźników łącząc RSI, średnią ruchomej dywergencji zbieżności MACD i szybkość zmian przy założeniu, że wszystkie zostały uzyskane z cen zamknięcia i wykorzystywane w podobnych przedziałach czasowych nie byłyby tutaj trzy wskaźniki do wykorzystania z pasmami do generowania kupna i sprzedaży bez problemów, wśród wskaźników pochodzących z cena sama w sobie, RSI jest dobrym wyborem Zamykanie cen i wolumenu łączą się w celu uzyskania wolumenu na wadze, kolejny dobry wybór Wreszcie, zakres cen i wielkość łączą się, aby produkować przepływy pieniężne, znowu dobry wybór Żaden nie jest zbyt wysoce colinear, a tym samym razem połączyć dla dobra grupa narzędzi technicznych Wiele innych mogło zostać wybrane, a MACD może być zastąpiony RSI, np. CCI Commodity Channel Index n wczesnym wyborem do wykorzystania w zespołach, ale jak się okazało, był to biedny, ponieważ ma tendencję do kolinearu z zespołami w określonych ramach czasowych. Najważniejsze jest porównywanie akcji cenowej w obrębie zespołów z działaniem wskaźnik dobrze znany Aby potwierdzić sygnały, można porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest to pierwotne pasmo. Bollinger zostały stworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 roku. Zostały one opracowane w próba stworzenia w pełni adaptacyjnych zespołów handlowych Poniższe zasady dotyczące korzystania z pasm Bollingera zostały zebrane od pytań, które użytkownicy najczęściej pytali i doświadczonych przez nas w ciągu 25 lat z zespołami Bollingera. Kolumny Bandera zapewniają relatywnie wysoką i niską definicję cena jest wysoka w górnym paśmie i jest niska w dolnym przedziale. Ta relatywna definicja może być użyta do porównania działań cenowych i działania wskaźników w celu osiągnięcia rygorystycznych decyzji dotyczących kupna i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki mogą być d z których wynikają impulsy, wielkość, sentyment, otwarty odsetek, dane dotyczące rynku międzynaro - dowego itp. Jeśli użyto więcej niż jednego wskaźnika, wskaźniki nie powinny być bezpośrednio powiązane ze sobą. Przykładowo, wskaźnik pędu może uzupełniać wskaźnik wielkości, ale dwa Wskaźniki momentu nie mogą być lepsze niż jeden. Kolumny mogą być używane w rozpoznawaniu wzoru w celu określenia czystych wzorców cenowych, takich jak M topy i dolne części gwiazdy, przesunięcia momentu itp. Tagi pasma to tylko takie, tagi nie sygnały. górna taśma Bollingera nie jest sama w sobie sprzedawczynią tag dolnego paska Bollingera nie jest sam w sobie sygnałem kupującym. W cenach rynkowych tendencji może iść na górną linię Bollinger Band a na dolnym pasku Bollingera. Zewnętrzne pasma Bollingera są początkowymi sygnałami ciągłymi, a nie sygnałami odwrotnymi. Stanowi to podstawę wielu udanych systemów o niestabilności. Standardowe parametry 20 okresów dla średniej ruchomej i odchylenia standardowego ca a dwa standardowe odchylenia dla szerokości pasma są takie, że domyślne Rzeczywiste parametry potrzebne do danego zadania rynkowego mogą się różnić. Średnia rozstawiona jako środkowa ramka Bollingera nie powinna być najlepsza dla przejazdów, ale raczej powinna powinny być opisowe dla tendencji pośredniej. W celu zapewnienia jednolitego ograniczenia cen W przypadku wydłużenia średniej liczba odchyleń standardowych musi zostać zwiększona z 2 na 20 okresów, do 2 1 w 50 okresach. Podobnie, jeśli średnia zostanie skrócona, liczba standardowych odchylenia powinny być zredukowane z 2 na 20 okresów, do 1 9 przy 10 periods. Traditional Bolandser Bands są oparte na prostej średniej ruchomej Jest to spowodowane zwykłą średnią stosowaną w obliczeniach odchylenia standardowego i chcemy być logicznie spójne. Exponential Bollinger Zespoły wyeliminują nagłe zmiany szerokości pasm spowodowane dużymi zmianami cenowymi wychodzącymi z tyłu okna obliczeniowego Średnie znaki muszą być użyte zarówno dla obu połowy dle i przy obliczaniu odchylenia standardowego. Zejmij żadnych statystycznych założeń opartych na zastosowaniu obliczania odchylenia standardowego przy konstruowaniu pasów Rozkład cen bezpieczeństwa jest nietypowy, a typowa wielkość próbki w większości zastosowań taśm Bollingera wynosi zbyt małe dla znaczenia statystycznego W praktyce zazwyczaj 90, a nie 95, danych wewnątrz pasma Bollingera z domyślnymi parametrami. b mówi nam, gdzie jesteśmy w odniesieniu do pasków Bollingera Pozycja w pasmach jest obliczana przy użyciu adaptacji wzoru dla Stochastów. b ma wiele zastosowań wśród ważniejszych jest identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych za pomocą pasma Bollingera. Identyfikatory można znormalizować za pomocą b, eliminując stałe progi w procesie Aby wykonać ten wykres 50-letni lub dłuższy zakres Bollinger Bands na wskaźnik, a następnie obliczyć wskaźnik b. BandWidth mówi nam, jak szerokie są pasma Bollinger Surowa szerokość jest znormalizowana za pomocą pasma środkowego Użycie domyślnych parametrów BandWidth jest czterokrotnie wyższy niż współczynnik wariancji. BandWidth ma wiele zastosowań Najbardziej popularnym zastosowaniem jest do określania Squeeze, ale jest również użyteczne w identyfikacji zmian tendencji. Bandser Band mogą być wykorzystane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcje, indeksy, kursy walut, towary, kontrakty futures, opcje i obligacje. Bolllinger Bands może być użyty na pręty dowolnych długość, 5 minut, jedna godzina, codziennie, tydzień itp. Kluczem jest to, że słupki muszą zawierać wystarczająco dużo aktywności, aby dać mocny obraz mechanizmu kształtowania cen na wo Zespoły rk. Bollinger nie dostarczają ciągłych porad, ale pomagają w określaniu ustawień, w których prawdopodobieństwa mogą się przydać. Uwaga Johana Bollingera Jednym z wielkich radości wynalezienia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest to, co robią inni ludzie To zasady dotyczące korzystania z pasm Bollingera zostały zmontowane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie w ciągu 25 lat korzystania z zespołów Mimo że istnieje wiele sposobów korzystania z pasków Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt początkowy. Dowiedz się więcej o zespołach Bollingera. Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te zasady 22, kliknij opcję 22 Zasady korzystania z pasków Bollingera. Bollinger Capital Management Wszystkie prawa zastrzeżone.
No comments:
Post a Comment